안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.
오늘은 이전글에서 알아보았던 스토캐스틱으로 매수포인트를 잡고 추세가 진행되는 과정 속에서 초과 수익을 얻기 위한 방법으로 MACD 보조지표를 활용을 하여 좋은 결과를 얻어보았습니다.
오늘은 임의의 종목을 선정하여 각 포인트 별로 의도한 바와 같이 초과 수익이 발생될 수 있는지에 대해 알아보고
문제점은 있는지? 검토해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
| 목차 |
|
1. 스토캐스틱과 MACD 합성전략
이전 글에서 말씀드린 내용을 토대로
스토캐스틱으로 매수를 하고, MACD는 매도 전략을 담당하도록 아래와 같이 구성했습니다.
이전 글에 대한 내용은 아래의 링크 글을 확인하시면 됩니다.
스토캐스틱 매매법 활용, 이렇게 하면 수익률 상승한다! (최고의 매매법)
안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다. 오늘은 스토캐스틱 매매법에 대해 이야기를 하려고 합니다. 이 글에서는 %K와 %D의 크로스오버(골드크로스)를 기준으로 상승 추
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1-1. 매매 전략
- 매수 : 스토캐스틱 20 이하에서 %K가 %D를 크로스오버할 때의 종가에 매수
- 매도 : MACD 12,5가 시그널선 9 위에 있다가 시그널선 9 아래로 데드크로스할 때 매도
- 손절 : 매수가 대비 -7% 이상 손실이 날 때 손절
1-2. 지표 설정
스토캐스틱 : %K: 12,5 %D5
MACD : short: 12, long: 26, signal : 9
2. 삼성전자, PN풍년, 아우딘퓨쳐스 (스토캐스틱 + MACD 통계 데이터 확인)
데이터 검증 및 통계는 파이썬을 이용했으며 지표 생성은 talib를 이용해서 매개변숫값만 넣는 형식으로 진행했음을 알려드립니다.
아래에 파일 3개를 올려두었습니다.
각각의 파일은 삼성전자(005930), PN풍년(024940), 아우딘퓨쳐스(227610)입니다.
삼성전자 엑셀파일을 열어보면 아래와 같이 생성이 되어 있을 겁니다.
필드명이 A부터 F까지 존재하며
매수일은 스토캐스틱 20 이하에서 %K가 %D를 크로스오버 할 때의 종가에 매수를 하도록 한 것이며
매도일은 MACD가 Signal선을 데드크로스 할 때 매도를 한 날짜입니다.
그리고 보유일 수는 매수일~매도일까지의 기간이며
D열의 "기간 내 최저 수익률"은 보유기간 동안의 최저 수익률을 의미하고,
E열 "기간 내 최고 수익률"은 보유기간 동안의 최고(고점) 수익률을 의미합니다.
그리고 F열은 손절 혹은 익절로 매도했을 때의 수익률입니다.
매매 전략(기준)에 대해서는 위에 언급되어 있으니 별도로 언급은 하지 않도록 하겠습니다.
3. 스토캐스틱 + MACD 합성전략 검증
수익이 발생되는지 확인을 하기 위해서는 위와 같은 통계가 기본이며
통계가 믿을 수 있는지는 눈으로 확인을 꼭 해야 합니다.
그렇게 하기 위해 매수, 매도가 발생한 구간의 차트를 보면서 검증을 해 보도록 하겠습니다.
※ 각각의 날짜에 해당하는 차트를 다 보기에는 무리가 있으므로 일부만 진행하겠습니다.
우선 삼성전자의 차트를 보도록 하겠습니다.
매매전략 중 하나는 매수 이후 -7%가 되면 손절되도록 했습니다.
위에서는 회색으로 된 1번과 2번 구간이 됩니다. 각각의 날짜는 9월 13일과, 9월 26일로 표시됨을 차트에서도 확인이 됩니다.
스토캐스틱이 20 이하로 2번을 쌍바닥 형태로 내려오면서 다이버전스를 만들었는데
이런 매매를 저도 상당히 좋아라 합니다. 다만, 다이버전스를 녹여낸 매매법이 아니므로 여기에서는 언급을 안 하도록 하고
20 이하 + %K가 %D를 골드크로스한 시점 이후에 주가가 하락을 하여 -7%로 손절이 기록된 케이스입니다.
그리고 두 번째 빨간색 1번과 2번 구간을 보면
9월 30일에 20 이하 + 크로스오버가 발생하였고
MACD가 데드크로스가 발생하면서 매도 시점인 11월 21일까지의 수익률은 15.63%가 됩니다.
보유 기간 동안 스토캐스틱은 과열로 보인상태라 매도를 했으면 추가 수익 달성은 어려웠을 것으로 보입니다.
마지막으로 세 번째 녹색 1번과 2번 구간을 보면
1월 4일에 20 밑에서 크로스오버 발생(스토캐스틱), 2월 7일에 데드크로스 발생(MACD)이 되었음을 확인할 수 있습니다.
그리고 보유기간 동안 스토캐스틱은 20일간 과열단계로 가지고 있는 투자자의 마음을 콩당콩당 하게 만들었을 것 같네요.
이번에는 PN풍년으로 합성전략 검증을 해 보도록 하겠습니다.
첫 번째 매수 구간에서는 매수 이후 주가의 하락으로 인해 -7%선에서 손절로 기록을 합니다.
-8.92%가 된 이유는 갭하락이 진행된 케이스라서 손실폭이 커진 케이스입니다.
그리고 두 번째 매수 구간을 살펴보면 1월 26일에 매수가 되었고 보유기간 동안 스토캐스틱은 과열단계에 진입을 했지만 MACD의 추세는 이어지고 있는 케이스라 4월 6일에 매도를 하게 되면 +76%라는 수익을 얻게 됩니다.
확실히 MACD는 스토캐스틱의 단점을 보완해 주는 최고의 지표 중 하나라고 판단을 합니다.
4. 결론
스토캐스틱의 단점인 추세가 형성이 될 경우 추가 수익을 얻을 수 있는 기회가 사라지는 점을 MACD로 보완을 하여 추가 수익을 얻을 수 있는 매매법을 만들었습니다.
여기에서 우리가 알아야 하는 부분은 매수 이후 손절이 되었던 부분이 MACD와는 관계가 없다는 것입니다.
-7%로 손절이 되는 부분은 진입 시점에 대한 고민을 해서 들어가도 될 자리인지 여부를 판단을 한다던지
아니면 다른 보완책으로 매수에 대한 대안을 만들어야 한다는 것입니다.
우리가 지난 글과 이번 글에서 알 수 있었고 목표로 했던 것은 하나입니다.
매수 이후 손실이 발생하지 않게 하느냐가 아니라
매수 이후 초과 수익을 얻을 수 있느냐? 과열 단계에서 발생하는 상승 추세의 초과 수익을 얻을 수 있느냐입니다.
초점을 명확히 해야 황금알을 낳는 거위를 손 안에서 놓치지 않을 수 있는 것입니다.
오늘은 이 정도에서 글을 마무리하도록 하겠습니다.
오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드리며
조금이라도 도움이 되었다면 댓글 한 번씩 부탁드리겠습니다. ^^
아시죠? 대가 없이 열심히 노하우 공유드리고 있습니다.
여러분들의 응원이 좋은 매매기법을 공유하게 합니다. ^^
감사합니다.
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